TMT板块精选20组合绩效月报(202304)

报告要点：

TMT 精选20 组合概述

从公募基金重仓的TMT 股票池出发，通过机构加减仓行为分析，结合个股基本面和交易面等多个维度来对基金重仓TMT 股票进行打分精选。由持仓行为、基本面、交易面三个维度等权合成的 TMT 复合因子各类选股指标表现出色，基于该因子构造的TMT 精选20 组合历史业绩表现优异。

(资料图片仅供参考)

TMT 精选20 组合业绩表现

从2012 年至今，TMT 精选20 组合累积平均年化收益达到了33.99%，可以持续跑赢基金重仓TMT 等权组合、中证 TMT150 等基准指数的表现。其中该组合2023 年至今收益为26.85%，相对基金重仓TMT 等权组合的超额达到了5.50%。

2023 年04 月组合收益表现

2023 年04 月，TMT 精选20 组合单月收益为-0.68%，相对于基金重仓TMT等权组合的超额为1.45%，相对中证TMT150 指数超额为2.79%。组合2023年相对中证TMT150 指数超额为5.57%。

5 月份TMT 精选20 组合最新持仓

2023 年05 月份TMT 精选20 组合持仓：可立克、顶点软件、东方国信、高伟达、优刻得-W、三旺通信、新益昌、拓邦股份、生益科技、盈趣科技、石英股份、法拉电子、石基信息、兴瑞科技、华策影视、艾华集团、烽火通信、艾为电子、国联股份、三人行。

风险提示

本报告均基于历史数据与模型进行测试，历史回测结果不代表未来收益，在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险，本文仅供投资者参考。

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