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【策略·张启尧】Beta行情:向六大低位方向扩散

市场将迎来一波beta行情:战略布局时点后,积极做多窗口已经开启;随着近期经济悲观预期缓解,同时政策宽松呵护预期升温,叠加外部因素的冲击也逐步过去,市场有望迎来做多窗口。Beta行情:向六大低位方向扩散:于我们对市场当前的判断,Beta行情之下,后续可以重点关注中报景气向好或者下半年基本面存在改善预期、前期涨幅居后、拥挤度在低位的板块。结合以上几个维度,我们筛选得到军工、半导体、创新药、食品饮料、交运和煤炭六大方向,后续有望低位修复。

风险提示:关注经济数据波动,政策超预期收紧,美联储超预期加息等。

【金工·郑兆磊】全新的基金选股能力因子构建

由于数据源等原因,选基因子同质化现象相对较为明显。我们使用卡尔曼滤波和卡尔曼平滑方法构建基金选股Alpha能力因子,相比传统线性回归法因子IC有明显提升。并且加入多因子选基模型后,明显提升了合成因子预测能力以及选基组合表现。

风险提示:报告内容基于历史数据和模型,存在变化或失效的风险。

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