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    北向资金行为跟踪系列五十二:北向流入 增配周期|焦点速讯

    2023-04-19 11:32:32  |  来源:东兴证券股份有限公司  |  编辑:  |  


    (资料图片仅供参考)

    本周要点:上周北向整体净流入,周二至周四北向整体流出,周五在美元走弱、出口数据超预期背景下,当日北向配置、交易盘单日大幅流入28.41亿、27.38亿元。经济数据提振下,交易、配置盘共同增配周期板块,主要流入有色金属(26.15亿)、基础化工(11.69亿)和钢铁(8.46亿)。另外,配置、交易盘对于计算机行业分歧极大,上周配置盘流入-24.68亿元,交易盘流入23.23亿元。

    上周北向资金整体净流入。周二至周五4个交易日北向资金实现整体净流入,一周累计流入52.4亿元。截至2023/04/14,北向资金本月累计净流入31.87亿元。

    北向整体:多数行业流入。上周有16个行业流入,14个行业流出。其中有色金属(26.15亿)、电力及公用事业(13.62亿)、电力设备及新能源(13.44亿)流入较多;非银行金融(-13.06亿)、通信(-8.88亿)流出较多。配置盘、交易盘流入。上周配置盘、交易盘均为净流入,累计净流入分别为4.33亿元48.07亿元。分行业来看,流入周期板块规模最大,累计净流入共计56.95亿,其中配置盘净流入23.96亿、交易盘净流入32.99亿元。相比较来看,交易盘更青睐成长板块,累计净流入25.91亿元。

    行业流向:配置盘上周有18个行业流入,12个行业流出。其中机械(8.55亿)、医药(8.17亿)、有色金属(6.35亿)流入较多;计算机(-24.68亿)、非银行金融(-12.11亿)流出较多。交易盘上周有15个行业流入,15个行业流出。其中计算机(23.23亿)、有色金属(19.8亿)、电力及公用事业(11.85亿)流入较多;通信(-13.36亿)、食品饮料(-8.88亿)流出较多。有色金属流入最多。上周北向整体有16个行业流入,14个行业流出。其中有色金属(26.15亿)、电力及公用事业(13.62亿)、电力设备及新能源(13.44亿)流入较多;非银行金融(-13.06亿)、通信(-8.88亿)流出较多。

    个股流向:中远海控流入最多,贵州茅台流出最多。上周北向资金流入排名前三的个股为中远海控(5.88亿)、金山办公(5.75亿)、拓普集团(5.36亿);流出排名前三的个股为贵州茅台(-10.52亿)、中国平安(-9.2亿)、药明康德(-8.87亿)。

    累计统计:以月份为单位,上月累计17个行业资金流入,13个行业资金流出。其中,电子、电新和医药行业净流入超60亿;以季度为单位,电新、电子、食品饮料和机械等行业流入均超百亿;房地产、通信、家电和煤炭行业流出超25亿,均超出了我们在《北向资金的阿尔法有多强》所设定的预测未来一月度/季度行业流入情况的阈值。

    北向跟踪策略:我们在专题报告《探秘北向资金的超额收益来源》构建了基于北向资金持仓Top50行业跟踪策略。截至2023/04/14,北向行业的累计收益率为28.06%,累计超额收益率为30.51%,夏普比率为2.88,最大回撤为43.59%。基于最新的跟踪情况,北向行业变动未触发调仓阈值Top50行业跟踪策略。本周不进行调仓(历史的20次调仓及收益情况参见正文)。

    风险提示:数据统计可能存在误差。

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