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    前沿资讯!每周图说:量化观点

    2023-03-13 17:33:18  |  来源:浙商证券股份有限公司  |  编辑:  |  


    (资料图片)

    核心观点:谨慎等待春暖花开。

    1、绝对收益择时角度(基于投资机器人AlphaCY),主要宽基/主题均滑入谨慎区,短期行业选择难度加大。

    上证50、沪深300、800消费、创业板、深证100、中证500、中证1000全部滑入谨慎区。然而不同宽基的节奏不同,{中证1000、中证500、创业板}轮动快于{上证50、沪深300}。模型短期对冲风险的配置建议:多小空大。

    申万二级行业方面,未来一周推荐重点关注:数字媒体、林业、非白酒、酒店餐饮、化妆品。(详情参考AlphaCY日度二级行业轮动靶点图。

    2、相对收益角度,Lucky Fund(业绩前30%基金)配置追踪结果显示几乎主要的行业仓位均有不同程度的下调,食品饮料估算仓位下调最多,而有色、医药仓位下调相对较少。

    3、利率债模型在3月6日翻多,与上周5交易日内现券信号将陆续转多结论一致。

    风险提示:PPT所有图表结果基于历史数据建模推算,未来实际情况与模型推测结果存在偏差,不作为投资参考建议。

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