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    环球消息!宏观资产配置(基金投资)周报:各类基金普涨 部分基金股票仓位下降

    2023-01-29 11:17:19  |  来源:中信建投证券股份有限公司  |  编辑:  |  


    (资料图片仅供参考)

    周度基金平均收益率从高至低分别为:转债基金、指数增强型基金、主动权益基金、港股基金、FOF 及量化基金、混合债券基金、纯债基金和股票中性基金。通过仓位测算结果可知,本周灵活配置型基金、平衡混合型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金预测股票仓位为67.61%、37.21%、82.13%、89.94%。本周利率债、企业债、二级资本债收益率普遍上行,城投债和美债收益率普遍下行。

    货币市场:本周(2023 年1 月16 日-2023 年1 月20 日,下同)央行投放量29340 亿元,回笼量8890 亿元,实现净投放20450亿元。全周来看,银行间市场质押式回购隔夜、7 天、14 天、21天和1 个月的银行间质押回购利率分别变动32.79BP、2.14BP、9.89BP、-0.15BP 和-51.26BP 至1.7185%、2.0059%、2.3509%、2.6431%和2.1456%。

    债券市场:利率债,本周利率债收益率普遍上行。城投债,本周城投债收益率普遍下行。企业债,本周企业债收益率普遍上行。二级资本债,本周二级资本债收益率普遍上行。美债,收益率普遍下行,10 年期美债利率下行1BP 至3.48%。可转债,本周中证转债指数提升2.10%,估值方面,可转债加权转股溢价率、算术平均转股溢价率分别变动-0.08%、-0.92%(绝对水平)至40.57%、46.11%,所处历史分位数水平(2020 年1 月1 日至今)分别为76.72%、76.31%。

    权益市场:国内权益市场方面,本周沪深300、中证500、上证50、创业板、科创50 指数涨跌幅分别为2.63%、3.2%、1.77%、3.72%和5.63%。风格方面,本周中信金融、周期、消费、成长、稳定指数涨跌幅分别为1.85%、2.61%、0.88%、4.42%和2.54%。行业方面,本周总市值加权平均涨幅前五的行业分别是计算机、电子、有色金属、国防军工和通信,涨幅分别为8.53%、6.55%、5.36%、5.19%和4.41%;三个行业下跌,为食品饮料、轻工制造和美容护理,涨幅分别为-0.9%、-0.83%、-0.17%。海外股票指数方面,纳斯达克、标普500、道琼斯工业、日经225、法国CAC40、英国富时100 和德国DAX 指数涨跌幅分别为0.55%、-0.66%、-2.7%、1.66%和-0.39%、-0.94%和-0.35%。美国市场,本周行业涨跌幅从高至低排名为必须消费、医疗、公共事业、通信、工业、信息技术、金融、材料、房地产、能源和可选消费。

    风险提示:疫情优化后第一次冲击超预期;政策不及预期;模型失效风险;基金业绩回顾所得结论不可线性外推。

    关键词: 二级资本 股票仓位 混合型基金

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