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    北向资金行为跟踪系列六十八:配置、交易大幅流出

    2023-08-18 17:32:16  |  来源:东兴证券股份有限公司  |  编辑:  |  


    (资料图片仅供参考)

    摘 要

    本周要点:上周五个交易日北向整体净流出过两百亿。上周资金流出较多,受市场震荡影响,北向资金周五单日流出达91.01亿元。上周活跃资本市场政策密集出台,包括交易所“100+1”、证监会将大宗交易纳入互联互通等,政策提振下资金主要流入金融板块,其中非银行金融(40.52亿)流入较多。

    上周北向资金整体净流出。上周的五个交易日北向资金实现整体净流出,一周累计流出246.78亿元。截至2023/08/11,北向资金本月累计净流出123.72亿元。

    北向整体:多数行业流出。上周有6个行业流入,24个行业流出。其中非银行金融(40.52亿)流入较多;电子(-36.49亿)、银行(-31.25亿)、传媒(-29.60亿)流出较多。配置盘、交易盘流出。上周配置盘、交易盘净流出,累计净流出分别为57.65亿元、189.13亿元。分行业看,分行业看,流入金融板块规模最大,累计净流入共计9.26亿,其中配置盘-1.09亿,交易盘10.35亿元;流出成长板块规模最大,累计净流入-110.29亿,其中配置盘-5.22亿、交易盘-105.07亿元。

    行业流向:配置盘上周有11个行业流入,19个行业流出。其中电力设备及新能源(19.70亿)、非银行金融(12.02亿)等行业流入较多;医药(-15.11亿)、银行(-13.11亿)、基础化工(-11.62亿)流出较多。上周有5个行业流入,25个行业流出。其中非银行金融(28.50亿)流入较多;电新(-38.55亿)、电子(-30.69亿)、计算机(-19.67亿)流出较多。上周有6个行业流入,24个行业流出。其中非银行金融(40.52亿)流入较多;电子(-36.49亿)、银行(-31.25亿)、传媒(-29.60亿)流出较多。

    个股流向:药明康德流入最多,迈瑞医疗流出最多。上周北向资金流入排名前三的个股为药明康德(13.70亿)、宁德时代(10.07亿)、中兴通讯(9.94亿);上周北向资金流出排名前三的个股为迈瑞医疗(-20.07亿)、隆基股份(-18.58亿)、比亚迪(-14.98亿)。

    累计统计:上月累计26个行业资金流入,4个行业资金流出。其中,非银行金融(120.89亿)累计流入超过60亿元;以季度为单位,在过去一个季度,汽车行业流入超百亿,食品饮料、银行等六个行业流出超25亿,均超出了我们在《北向资金的阿尔法有多强》所设定的预测未来一季度行业流入情况的阈值。

    北向跟踪策略:我们在专题报告《探秘北向资金的超额收益来源》构建了基于北向资金持仓Top50行业跟踪策略。截至2023/08/11,北向行业的累计收益率为26.67%,累计超额收益率为34.07%,夏普比率为3.36,最大回撤为46.39%。基于最新的跟踪情况,北向行业变动未触发调仓阈值Top50行业跟踪策略。本周不进行调仓(历史的22次调仓及收益情况参见正文)。

    风险提示:数据统计可能存在误差。

    关键词:

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