广发流动性跟踪周报(8月第1期):上周两融规模上升 北上资金流出
2023-08-09 11:46:05 | 来源:广发证券股份有限公司 | 编辑: |
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股市流动性跟踪
一级市场:上周IPO 规模为68 亿元,前一周IPO 规模为95 亿元。
【资料图】
二级市场:上周两融规模上升,新发基金规模下降,A 股二级市场总体呈现资金净流出。流入方面,国内基金(股票+混合)新发行21 亿元,北上资金流入125 亿元;流出方面,两融融资增加141 亿元,南下资金流出15 亿元,重要股东减持18 亿元,交易费用98 亿元。
2023 年8 月(截至8 月4 日),北上资金净流入378 亿元。上周净流入行业前五名是电力设备、非银金融、食品饮料、计算机、钢铁,净流出行业前五名是通信、电子、机械设备、医药生物、煤炭。
2023 年8 月(截至8 月4 日),南下净流入69.51 亿元。当月净买入个股前五为兖州煤业股份、香港交易所、美团点评-W、海底捞、中国宏桥。恒生一级行业净买入前五名为能源业、金融业、地产建筑业、非必须性消费、医疗保险业;恒生二级行业净买入前五名为煤炭、其他金融、保险、地产、旅游及消闲设施。
投资者情绪:上周融资交易占比为5.75%,前一周为6.81%;上周日度换手率为1.43%,前一周为1.19%;上周机构资金流出117 亿元。
限售股解禁:上周限售股解禁921 亿元,前一周限售股解禁556 亿元,预计本周限售股解禁596 亿元。
全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF 净投放2880 亿元。上周投放逆回购530 亿元,有3410 亿元逆回购到期,逆回购净投放2880亿元。
信用货币派生:2023 年6 月,M1 增速3.1%(前一期4.7%);M2 增速11.3%(前一期11.6%)。2023 年6 月新增社融4.22 万亿元(前一期约1.56 万亿元),金融机构新增人民币贷款3.05 万亿元。
全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率货币市场:上周短端利率全部下行。上周SHIBOR 隔夜利率下行33BP,R001 下行29BP,R007 下行25BP,DR007 下行18BP,3个月同业存单收益率下行205BP。
国债市场:上周1Y 国债收益率下行7BP 至1.75%,10Y 国债收益率下行1BP,期限利差上行6BP 至0.9%。
风险提示:疫情控制反复,全球经济下行超预期,海外不确定性等。
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