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    可转债周报:市场情绪转弱 转股溢价率提升

    2023-06-25 12:20:26  |  来源:中泰证券股份有限公司  |  编辑:  |  


    (资料图)

    本周主要指数走低。截至6 月21 日收盘,上证综指指数较上周五下跌2.30%,报收3197.90 点;中证转债指数较上周五下跌0.95%,报收405.00 点;创业板指、深证成指、中证1000、上证50 分别较上周五下跌2.57%、2.19%、1.81%、3.15%。

    行业多数下跌,转债市场成交情绪恢复放缓。从申万一级行业指数来看,仅国防军工、汽车、通信和公用事业共4 个板块上涨,涨幅分别为2.78%,0.74%,0.26%和0.07%;建筑材料、传媒、商贸零售、房地产、社会服务为跌幅前五名。本周,3 个交易日内的可转换债券市场和可交换债券市场总成交金额为2157.17 亿元。其中,转债市场成交金额为2153.18 亿元,日均成交金额为719.06 亿元,总成交额和日均成交额较前一周均有所下降。

    个券方面,涨幅前五为东时转债、火炬转债、贝斯转债、新政转债、动力定02,涨幅分别为15.70%、11.45%、10.74%、10.46%、9.08%;跌幅前五为超达转债、一品转债、城市转债、凯发转债、亚康转债,跌幅分别为-12.13%、-10.61%、-9.91%、-9.80%、-9.02%;涨幅前十的转债在各个行业均有分布,跌幅前十的转债中建筑装饰、计算机行业最多。

    从转债价格和转股溢价率来看,1) 从总体看,转债加权平均价格为132.74 元,较上周五下降1.02%,平均转股溢价率为51.26%,周度环比上升0.90pct,较上周五上升3.58pct;2)分评级看,各评级转债转股溢价率均抬升。截至6 月21 日,AA及以上和AA 评级转股溢价率较前周五分别上升2.28pct 和2.04pct,AA-级及以下评级转债的转股溢价率较前周五上升1.29pct;3)分平价区间看,各平价区间转债估值均有所上升。80 元以下平价区间转债转股溢价率较上周上升3.24pct;80-100平价区间转债转股溢价率较上周上升1.62pct;100-120 元平价区间转债转股溢价率较上周上升0.85pct;120 元以上平价区间转债转股溢价率较上周上升0.76pct。

    一级市场概述。本周共8 家公司发布可转债最新进度情况,其中3 家公司发布可转债发行预案,3 家公司获得交易所或证监会审批进度回复,2 家公司发布发行公告。

    风险提示:经济基本面变化、股市波动带来的风险;正股业绩不及预期;股权质押风险等。

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