流动性周报(2月第1周)：内外资加仓电子、计算机和机械设备

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2月6日-2月10日,北上资金合计净流入29.33亿元。沪股通净流入50.35亿元,深股通净出21.02亿元。前一期为净流出42.46亿元。 其中,其中,食品饮料、非银金融和电子行业净流入居前,分别流入22.56元、19.09亿元和14.25亿元;电力设备、汽车和农林牧渔行业净流出较多,净流出38.03亿元、11.76亿元和11.22亿元。相比2月3日,2月10日TOP20重仓股增持过半,其中,中国平安、汇川技术和平安银行分别增持0.30%,0.28%和0.26%,美的集团、比亚迪和国电南瑞分别减持0.27%、0.18%和0.07%。

本期两融呈现上升趋势。2月9日两融余额为15704.65亿元,较2月2日上升190.41亿元。分行业看,相较上月同期,行业两融余额过半回升。计算机、电力设备和非银金融分别回升77.99亿元、48.93亿元和27.32亿元;医药生物、基础化工和石油石化回落较多,分别回落19.31亿元、16.56亿元和10.01亿元。结合北上资金来看,内外资在电子、计算机和机械设备较一致,在电力设备、汽车和有色金属分歧明显。相较于上期,上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF和创业板50ETF基金份额分别减少2.925 亿份、增加0.594亿份、减少0.772亿份和减少4.82亿份。

宏观利率:本周央行累计开展7天逆回购18400亿元。利率与之前持平。叠加12380亿元逆回购到期,本期央行净释放流动性为6020亿元。截止2月10日,隔夜Shibor较上期增加60.300个BP至1.8650%,7天Shibor增加11.100个BP至1.9610%,银行间流动性稳定。1年期国债收益率增加1.78个BP至2.17%,3年期国债收益增加1.39个BP至2.54%,10年期国债收益率增加0.60个BP至2.90%,无风险利率稳定。2月10日3年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较1月13日分减少6.3个BP至0.6296 %、减少11.3个BP至0.9320 %、减少6.3个BP至1.3120 %;1年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较1月13日分减少0.23个BP至0.5558 %、减少5.23个BP至0.6671 %、减少10.23个BP至0.9471 %,信用利差减少。

风险提示:国内外疫情反复;货币政策超预期

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